Finansal Stokastik Süreçler
Finansal Stokastik Süreçler
- Ürün Kodu: 9786056465567
- Yayınevi/Marka: Kitapana
- Yazar: Doç. Dr. Sezgin Demir
- Stok Durumu: Stokta yok
FİYAT
22,81TL
Vergiler Hariç: 22,81TL
Temel Istatistik ve Matematik
Stokastik Süreçler
Dalgalanirlik Modelleri
Finansin matematik ve istatistik ile iliskisi 1960’li yillara kadar elementer düzeyde kalmistir. Tüm islemlerin deterministik ortamlarda gerçeklestigi varsayiminin geçerli oldugu bu dönemde risk olgusu sadece sans oyunlari için kullanilmistir. Portföy Teorisinin ortaya çikisive Bretton Woods Sisteminin yikilmasi sonrasinda dalgali kur rejiminin kullanilmaya baslanmasi ile finans gelecegi baz alan hesaplamalara baslamistir. Sonrasinda bu hesaplamalarin odaginda Olasilik Teorisinin olmasi kaçinilmaz olmustur.
Belirsizligi ölçmekten öteye giderek finansal piyasalarda tahmin yagmak istedigimizde dogadaki rastsalliga yakin süreçler ile karsilasiriz. Bu noktada bazen olasilik teorisinin mevut teoremleri finansal tahminler için yeterli olmaz. Bir hisse senedinin fiyat hareketinin modellenmesi için sudaki ölü polenlerin hareketini açiklayan Brownian Hareketinin kullanilmasi saniyorum bu durumu açiklayan en çarpici örnektir. Ancak finansal hesaplamalarin herhangi bir baska sürece birebir uygun olamayacagi, ekonominin degisken ve geçmiste yasananlardan tamamiyla bagimsiz yapisi ile açiklanabilir. Gelecege iliskin yapabilecegimiz en iyi tahminin sadece elimizdeki son durumu gösteren veri oldugu stokastik sürecin riskli bir varligin fiyat hareketini modellemede kullaniyor olmamiz konunun ne denli kendine özgü oldugunu bize açiklamaktadir.
Ürün Adı: Finansal Stokastik Süreçler
Ürün Kodu: 9786056465567
Yazar: Doç. Dr. Sezgin Demir
Basım Yılı: 2015
Kapak Türü: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 178
Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt
Çevirmen:
Stokastik Süreçler
Dalgalanirlik Modelleri
Finansin matematik ve istatistik ile iliskisi 1960’li yillara kadar elementer düzeyde kalmistir. Tüm islemlerin deterministik ortamlarda gerçeklestigi varsayiminin geçerli oldugu bu dönemde risk olgusu sadece sans oyunlari için kullanilmistir. Portföy Teorisinin ortaya çikisive Bretton Woods Sisteminin yikilmasi sonrasinda dalgali kur rejiminin kullanilmaya baslanmasi ile finans gelecegi baz alan hesaplamalara baslamistir. Sonrasinda bu hesaplamalarin odaginda Olasilik Teorisinin olmasi kaçinilmaz olmustur.
Belirsizligi ölçmekten öteye giderek finansal piyasalarda tahmin yagmak istedigimizde dogadaki rastsalliga yakin süreçler ile karsilasiriz. Bu noktada bazen olasilik teorisinin mevut teoremleri finansal tahminler için yeterli olmaz. Bir hisse senedinin fiyat hareketinin modellenmesi için sudaki ölü polenlerin hareketini açiklayan Brownian Hareketinin kullanilmasi saniyorum bu durumu açiklayan en çarpici örnektir. Ancak finansal hesaplamalarin herhangi bir baska sürece birebir uygun olamayacagi, ekonominin degisken ve geçmiste yasananlardan tamamiyla bagimsiz yapisi ile açiklanabilir. Gelecege iliskin yapabilecegimiz en iyi tahminin sadece elimizdeki son durumu gösteren veri oldugu stokastik sürecin riskli bir varligin fiyat hareketini modellemede kullaniyor olmamiz konunun ne denli kendine özgü oldugunu bize açiklamaktadir.
Ürün Adı: Finansal Stokastik Süreçler
Ürün Kodu: 9786056465567
Yazar: Doç. Dr. Sezgin Demir
Basım Yılı: 2015
Kapak Türü: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 178
Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt
Çevirmen: